2018年12月21日 (五) 20:12的版本

Week1

Cost Function损失函数

Squared error function/Mean squared function均方误差: [math]J(θ)=\frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m(h_θ(x_i)-y_i)^2[/math]
Cross entropy交叉熵: [math]J(θ)=-\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m[y^{(i)}*logh_θ(x^{(i)})+(1-y^{(i)})*log(1-h_θ(x^{(i)}))][/math]

Gradient Descent梯度下降

[math]θ_j:=θ_j+α\frac{∂}{∂θ_j}J(θ)[/math]
对于线性模型，其损失函数为均方误差，故有（这里输入训练数据x为m*n矩阵, 线性参数[math]θ[/math]为n*1，[math]x_i[/math]代表训练矩阵中的第i行，[math]x_{ik}[/math]代表第i行第k列）：

注：

[math]x_j^{(i)}[/math]：训练数据中的第i列中的第j个特征值 value of feature j in the ith training example

[math]x^{(i)}[/math]：训练数据中第i列 the input (features) of the ith training example

[math]m[/math]：训练数据集条数 the number of training examples

[math]n[/math]：特征数量 the number of features

[math]\frac{∂}{∂θ_j}J(θ)= \frac{∂}{∂θ_j}(\frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m(h_θ(x_i)-y_i)^2)[/math]

[math]= \frac{1}{2m}\frac{∂}{∂θ_j}(\sum_{i=1}^m(h_θ(x_i)-y_i)^2)[/math]

[math]= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m( \frac{∂}{∂θ_j}(h_θ(x_i)-y_i)^2 )[/math]

[math]= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m( (h_θ(x_i)-y_i) \frac{∂}{∂θ_j}h_θ(x_i) ) //链式求导法式[/math]

[math]= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m( (h_θ(x_i)-y_i) \frac{∂}{∂θ_j}x_iθ ) [/math]

[math]= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m( (h_θ(x_i)-y_i) \frac{∂}{∂θ_j}\sum_{k=0}^{n}x_i^{(k)}θ_k ) [/math]

对于j>=1:

[math]= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m( (h_θ(x_i)-y_i) x_i^{(j)} ) [/math]

[math]= \frac{1}{m} (h_θ(x)-y) x_{j} [/math]

Week2

Multivariate Linear Regression

[math]h_θ(x) = θ_0x_0 + θ_1x_1 + θ_2x_2 + ... + θ_nx_n[/math]

[math] = [θ_0x_0^{(1)}, θ_0x_0^{(2)}, ..., θ_0x_0^{(m)}] + [θ_1x_1^{(1)}, θ_1x_1^{(2)}, ..., θ_1x_1^{(m)}] + ... + [θ_nx_n^{(1)}, θ_nx_n^{(2)}, ..., θ_nx_n^{(m)}] [/math]

[math] = [θ_0x_0^{(1)}+θ_1x_1^{(1)}+...+θ_nx_n^{(1)}, \ \ \ θ_0x_0^{(2)}+θ_1x_1^{(2)}+...+θ_nx_n^{(2)}, \ \ \ θ_0x_0^{(m)}+θ_1x_1^{(m)}+...+θ_nx_n^{(m)}] [/math]

[math] = θ^Tx[/math]

其中，
[math] x=\begin{vmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_0^{(1)} & x_0^{(2)} & ... & x_0^{(m)} \\ x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & ... & x_1^{(m)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & ... & x_2^{(m)} \\ ... & ... & ... & ...\\ x_m^{(1)} & x_m^{(2)} & ... & x_n^{(m)} \\ \end{vmatrix} , θ=\begin{vmatrix} θ_0 \\ θ_1\\ θ_2\\ ...\\ θ_n \end{vmatrix} [/math]

m为训练数据组数，n为特征个数（通常，为了方便处理，会令[math]x_0^{(i)}=1, i=1,2,...,m）[/math]。

Feature Scaling & Standard Normalization

[math] x_i := \frac{x_i-μ_i}{s_i} [/math]
其中，[math]μ_i[/math]是第i个特征数据x_i的均值，而 [math]s_i[/math]则要视情况而定：

• Feature Scaling:[math]s_i[/math]为[math]x_i[/math]中最大值与最小值的差（max-min）；
• Standard Normalization:[math]s_i[/math]为[math]x_i[/math]中数据标准差（standard deviation）。